Magazyn Kieszeń (518) 08.31.2024

Podsumowanie rynku

Nasz benchmarkowy kupon wrześniowy FNMA MBS 6.00 spadł o -15 punktów bazowych o godzinie 15:00 czasu wschodniego.

Inflation Nation: Dzisiejsza runda danych inflacyjnych była w dużej mierze zgodna z oczekiwaniami, a główny PCE wzrósł o 0,2% w ujęciu miesięcznym, co było szybszym tempem niż w czerwcu wynoszącym 0,1%. r/r wzrósł o 2,5%, co odpowiadało tempu z czerwca. Bazowy (z wyłączeniem żywności i energii) PCE również spełnił oczekiwania dotyczące wzrostu m/m o 0,2%. r/r był to wzrost o 2,6% wobec szacunków na poziomie 2,7%.

Dochody i wydatki: Dochody osobiste wzrosły w lipcu bardziej niż oczekiwano, o 0,3% w porównaniu z szacunkami na poziomie 0,2%. Wydatki osobiste wzrosły o 0,5%, co było zgodne z oczekiwaniami i stanowiło znaczną poprawę w stosunku do czerwcowego tempa wynoszącego 0,3%.

Rosie the Riveter: Sierpniowy wskaźnik PMI dla Chicago był anemiczny i wyniósł 46,1 wobec szacunków na poziomie 46,4

Konsument: Ostateczny odczyt wcześniej opublikowanego sierpniowego indeksu nastrojów konsumenckich UofM wyniósł 67,9 w porównaniu z wstępnym poziomem 67,8

Na pokład na jutro: **Rynek obligacji jest ZAMKNIĘTY w poniedziałek**

Lipcowe dane o inflacji PCE dziś rano były zgodne z szacunkami, lipcowe dochody osobiste nieco lepsze od szacunków, wydatki +0,5% zgodnie z oczekiwaniami, sierpniowy indeks Chicago PM na poziomie 46,1 w porównaniu z 45,3 w lipcu, indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan był zgodny z prognozami, indeks warunków bieżących słabszy niż w lipcu, indeks oczekiwań konsumentów poprawił się w porównaniu z lipcem. Dane potwierdziły, że Fed obniży stopy procentowe, ale pozostawiły bez odpowiedzi, czy obniżka wyniesie 25 czy 50 stopni, stopy procentowe poszły w górę, ceny MBS spadły, inflacja powoli spadała. Przyszłotygodniowy raport o zatrudnieniu w sierpniu oraz CPI w następnym tygodniu przed posiedzeniem FOMC 18 września. Biorąc pod uwagę dzisiejszy wzrost stóp procentowych, inwestorzy prawdopodobnie skłaniali się bardziej w kierunku 50 punktów bazowych, dane nie zachęcały do takiej perspektywy, pchając 10 w górę o 4 punkty bazowe, a 2 w górę o 3 punkty bazowe i najwyższe stopy od 15 sierpnia, dwa tygodnie temu.

Na podstawie porannych danych Fed z Atlanty PKB za III kwartał wzrósł z 2,0% do 2,5%.

Kalendarz na przyszły tydzień: PONIEDZIAŁEK zamknięty, wtorek sierpień indeks PMI dla przemysłu, sierpniowy indeks przemysłowy ISM, lipcowe wydatki budowlane. Środy tygodniowe aplikacje hipoteczne MBA, lipcowy deficyt handlowy, lipcowe zamówienia fabryczne, oferty pracy JOLTS, Beżowa Księga Fed. Czwartek sierpień ADP zatrudnienie prywatne, PMI sierpniowy indeks usług, indeks ISM dla usług. Piątkowe dane o zatrudnieniu w sierpniu.

Dane z tego tygodnia: Rentowność obligacji 10-letnich wzrosła w tym tygodniu o 12 punktów bazowych, a obligacji 2-letnich o +20 punktów bazowych. FNMA 5.5 30-letni kupon w dół o 21 punktów bazowych. DJIA w tym tygodniu +388, NASDAQ -165, S&P +13. Złoto straciło w tym tygodniu 1’3,00 USD, ropa naftowa również straciła 1,46 USD. Indeks dolara poprawił się o +1,01, co oznacza silny wzrost. Bitcoin mocno uderzył, spadł o 4 862.

Stopy procentowe były wyższe przez całą sesję, PCE nie spadł na tyle, aby kontynuować cięcie o 50 punktów bazowych w przyszłym miesiącu, inwestorzy się wycofali.

10-letnia nota o godz. 16:00

CENY @ 16:00

Obligacje 10-letnie: 3,91% +4 pb

5-letnie obligacje: 3,71% +4 pb

2-letnie: 3,92% +2 pb

Obligacje 30-letnie: 4,20% +5 pb

30 lat FNMA 5.5: 100.69 -12 pb (-6 pb od 9:30)

30 lat FNMA 6.0: 101,85 -7 pb (-9 pb od 9:30)

30 lat GNMA 5.5: 100.66 -13 pz (-11 pz od 9:30)

Dolar / jen: 146,16 + 1,17 jen

Dolar / Euro: $1.050 -$0.0030

Indeks dolara: 101.69 +0.35

Złoto: $2,534.00 -$26.30

Wartość waluty na walutę (waluta cyfrowa): 58 782 -474

Ropa naftowa: $73.45 -$2.46

DJIA: 41 563,08 +228,03

NASDAQ: 17 713,62 +197,19

Indeks S&P 500: 5648,40 +56,44

Dane SOFR 08/30: ŚREDNIA 30-DNIOWA (%): 5.34650, ŚREDNIA 90-DNIOWA (%): 5.36841, ŚREDNIA 180-DNIOWA (%): 5.39506, INDEKS: 1.15572041

 

Polska

Nazwa	Wartość	Zmiana netto	Zmiana w %	1 miesiąc	1 rok	Czas (EDT)
WIG20:IND WIG 20	2,412.16	+9.02	+0.38%	+1.15%	+17.67%	11:15
PERUKA:IND INDEKS WIG GPW	84,868.25	+406.60	+0.48%	+1.99%	+23.03%	11:15
WIG30:IND Indeks WIG30	3,038.31	+11.00	+0.36%	+1.69%	+19.70%	11:15

WALUTY

Waluta	Wartość	Zmieniać	Zmiana netto	Czas (EDT)
Kurs EUR-USD	1.1048	-0.0029	-0.26%	godz. 16:59
USD-JPY (USD)	146.1700	1.1800	+0.81%	godz. 16:59
GBP-USD	1.3127	-0.0041	-0.31%	godz. 16:59
AUD-USD	0.6765	-0.0033	-0.49%	godz. 16:59
USD-CAD	1.3492	0.0007	+0.05%	godz. 16:59
USD-CHF	0.8496	0.0023	+0.27%	godz. 16:59

 

USD-CZK	22.6601	0.0510	+0.23%	godz. 16:59
USD-SKK	27.2685	0.0726	+0.27%	godz. 16:59
USD-PLN	3.8761	0.0087	+0.22%	godz. 16:59
USD-HUF	355.6000	1.0400	+0.29%	godz. 16:59
USD-RUB	90.4653	-1.5347	-1.67%	10:51

 

USD-MXN (Amerykański Fundusz Walutowy)

19.7282

-0.1200

-0.60%

godz. 16:59

POŻYCZKI HIPOTECZNE

ELITY 21-30 LAT				ELITY 16-20 LAT
TEMPO	15 DZIEŃ	30 DZIEŃ	45 DZIEŃ	TEMPO	15 DZIEŃ	30 DZIEŃ	45 DZIEŃ
7.500	-3.583	-3.533	-3.403	7.250	-3.106	-3.056	-2.926
7.375	-3.263	-3.213	-3.083	7.125	-3.374	-3.324	-3.194
7.250	-2.872	-2.822	-2.692	6.999	-3.104	-3.054	-2.924
7.125	-2.988	-2.938	-2.808	6.875	-2.748	-2.698	-2.568
6.999	-2.726	-2.676	-2.546	6.750	-2.350	-2.300	-2.170
6.875	-2.368	-2.318	-2.188	6.625	-3.053	-3.003	-2.873
6.750	-1.911	-1.861	-1.731	6.500	-2.726	-2.676	-2.546
6.625	-2.221	-2.171	-2.041	6.375	-2.338	-2.288	-2.158
6.500	-1.906	-1.856	-1.726	6.250	-1.905	-1.855	-1.725
6.375	-1.461	-1.411	-1.281	6.125	-2.172	-2.122	-1.992
6.250	-0.936	-0.886	-0.756	5.999	-1.851	-1.801	-1.671
6.125	-1.334	-1.284	-1.154	5.875	-1.361	-1.311	-1.181
5.999	-0.982	-0.932	-0.802	5.750	-0.854	-0.804	-0.674
5.875	-0.381	-0.331	-0.201	5.625	-0.569	-0.519	-0.389
5.750	0.290	0.340	0.470	5.500	-0.168	-0.118	0.012
5.625	0.271	0.321	0.451	5.375	0.342	0.392	0.522
5.500	0.812	0.862	0.992	5.250	0.905	0.955	1.085
5.375	1.504	1.554	1.684	5.125	1.616	1.666	1.796
5.250	2.238	2.288	2.418	5.000	2.063	2.113	2.243

 

ELITY 11-15 LAT				ELITY 8-10 LAT
TEMPO	15 DZIEŃ	30 DZIEŃ	45 DZIEŃ	TEMPO	15 DZIEŃ	30 DZIEŃ	45 DZIEŃ
6.500	-2.869	-2.819	-2.689	6.250	-2.618	-2.568	-2.438
6.375	-2.663	-2.613	-2.483	6.125	-2.843	-2.793	-2.663
6.250	-2.293	-2.243	-2.113	6.000	-2.630	-2.580	-2.450
6.125	-2.449	-2.399	-2.269	5.875	-2.385	-2.335	-2.205
6.000	-2.226	-2.176	-2.046	5.750	-1.987	-1.937	-1.807
5.875	-1.967	-1.917	-1.787	5.625	-2.238	-2.188	-2.058
5.750	-1.568	-1.518	-1.388	5.500	-1.961	-1.911	-1.781
5.625	-1.753	-1.703	-1.573	5.375	-1.665	-1.615	-1.485
5.500	-1.462	-1.412	-1.282	5.250	-1.235	-1.185	-1.055
5.375	-1.153	-1.103	-0.973	5.125	-1.268	-1.218	-1.088
5.250	-0.722	-0.672	-0.542	5.000	-0.930	-0.880	-0.750
5.125	-0.696	-0.646	-0.516	4.875	-0.593	-0.543	-0.413
5.000	-0.340	-0.290	-0.160	4.750	-0.127	-0.077	0.053
4.875	0.012	0.062	0.192	4.625	0.069	0.119	0.249
4.750	0.479	0.529	0.659	4.500	0.486	0.536	0.666
4.625	0.733	0.783	0.913	4.375	0.886	0.936	1.066
4.500	1.169	1.219	1.349	4.250	1.380	1.430	1.560
4.375	1.585	1.635	1.765	4.125	1.885	1.935	2.065
4.250	2.080	2.130	2.260	4.000	2.408	2.458	2.588

 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

30-letnia stała stawka 6,43% +0,02%   Tempo Zmieniać Punktów Codzienne wiadomości o kredytach hipotecznych 30 Yr. Stałe 6.43% +0.02 0.00 15 lat Naprawiono 5.95% 0.00 0.00 30 lat FHA 5.82% +0.02 0.00 30 lat Jumbo 6.62% 0.00 0.00 7/6 RAMIĘ SOFR 6.28% -0.01 0.00 30 lat VA 5.83% +0.01 0.00 Aktualizacje codziennie – Ostatnia aktualizacja: 30.08 15-letnia stała stopa procentowa 5,95% +0,00%   Tempo Zmieniać Punktów Freddiego Maca 30 Yr. Stałe 6.35% -0.11 0.00 15 lat Naprawiono 5.51% -0.11 0.00 Aktualizacje co tydzień – Ostatnia aktualizacja: 29.08   Tempo Zmieniać Punktów Stowarzyszenie Bankierów Hipotecznych 30 Yr. Stałe 6.44% -0.06 0.54 15 lat Naprawiono 5.88% -0.16 0.68 30 lat Jumbo 6.75% +0.07 0.39 Aktualizacje co tydzień – Ostatnia aktualizacja: 28.08

MBS / Obligacje skarbowe

UMBS 30YR 5.0 99,37 -0,14   Cena / Wydajność Zmieniać Mbs (Rejestr T UMBS 5.0 99.37 -0.14 UMBS 5.5 100.76 -0.09 GNMA 5.0 99.85 -0.10 GNMA 5.5 100.69 -0.13 Ceny na dzień: 8/30 5:31PM EST 10-letni Departament Skarbu USA 3,9077 +0,0462   Cena / Wydajność Zmieniać Departament Skarbu USA 2-letni skarbiec 3.919 +0.026 5-letni skarbiec 3.705 +0.039 7-letni skarbiec 3.801 +0.045 10-letni skarbiec 3.908 +0.046 30-letni skarbiec 4.196 +0.050 Ceny na dzień: 8/30 5:31PM EST

Aktualne indeksy kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu (ARM)

Indeks	Na koniec tygodnia		Rok temu
	Sierpnia 16	Lipiec 19	Sierpnia 18
6-miesięcz. TCM	5.01%	5.23%	5.54%
1-letni TCM	4.46%	4.86%	5.36%
3-letni TCM	3.82%	4.23%	4.65%
10-letni TCM	3.88%	4.20%	4.25%
Federalny koszt funduszy	4.003%	3.969%	3.619%
30-dniowy SOFR (wartość dzienna)	5.35319%	5.34446%	5.16441%
Średnia ruchoma skarbiec (MTA / 12-MAT)	5.123%	5.163%	4.626%
Freddie Mac30 – FRM	6.49%	6.78%	7.23%